DSpace Collection:
http://hdl.handle.net/10174/326
2024-03-28T14:31:55ZModelo Adaptativo de Partilha de Largura de Banda em Cenário de Auto-estrada
http://hdl.handle.net/10174/5849
Title: Modelo Adaptativo de Partilha de Largura de Banda em Cenário de Auto-estrada
Authors: Jacinto, Gonçalo
Abstract: As redes móveis sem os multimédia são vistas hoje em dia como um dos
factores chave para o desenvolvimento da infra-estrutura de comunicação global. Neste
trabalho é proposto um modelo de previsão e de empréstimo de largura de banda entre
células, de forma a manter a qualidade de serviço das chamadas durante os períodos de
congestão.
É generalizado o modelo proposto por Antunes, Pacheco e Rocha (2000) para um
cenário de auto-estrada em que o processo de chegadas de móveis é um processo de Poisson
não homogéneo. Prova-se que as distribuições espaciais do número de móveis por tipo de
chamada num instante xo são processos de Poisson não homogéneos independentes. Com
base neste resultado são obtidas estimativas da capacidade requerida e da probabilidade de
bloqueio em cada célula, para actualização da estratégia de empréstimo. Para validar os
resultados analíticos e aferir o desempenho da estratégia de empréstimo são apresentados
resultados de simulações.2004-01-01T00:00:00ZModelos de Tempo de Vida Acelerado em Análise de Sobrevivência
http://hdl.handle.net/10174/4897
Title: Modelos de Tempo de Vida Acelerado em Análise de Sobrevivência
Authors: Dias, I.S.
Abstract: O modelo de regressão de Cox tem sido, nas últimas três décadas, o modelo de regressão mais utilizado na análise de dados de sobrevivência, dada a sua flexibilidade e também devido à facilidade de utilização do software estatístico. No entanto, nem sempre as hipóteses subjacentes ao modelo são verificadas. O modelo de tempo de vida acelerado, embora menos utilizado, constitui frequentemente uma boa alternativa e tem uma interpretação física intuitiva. Neste trabalho, são revistos diversos métodos para análise estatística de dados censurados, desenvolvidos com base neste tipo de modelo de regressão, os quais serão ilustrados com uma aplicação prática.2004-01-01T00:00:00ZAnálise da volatilidade do índice PSI-20
http://hdl.handle.net/10174/1151
Title: Análise da volatilidade do índice PSI-20
Authors: Afonso, Anabela
Abstract: O interesse decorrente do facto do índice PSI-20 constituir o principal benchmark do
mercado accionista português e sustentar o novo mercado de produtos derivados em
Portugal, domínio particularmente rico de análise da moderna investigação financeira
sobretudo a nível da medida do risco e valorização dos produtos derivados, origina
que a modelação da volatilidade deste índice se revista de grande importância.
O objectivo desta dissertação é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender
como se comporta, à custa da sua informação passada registada entre 31 de
Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de
certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo aos modelos
econométricos do tipo ARMA-GARCH.
Utilizando os modelos estimados são realizadas previsões para a volatilidade do
índice PSI-20 para prazos até 5 dias. De modo a avaliar a qualidade destas previsões
são calculados os valores teóricos do prémio das Opções PSI-20, com datas de
vencimento a 19 de Maio e 16 de Junho do ano 2000, e procede-se à sua comparação
com os prémios (preços) de mercado reais e ainda com os prémios teóricos utilizando
a volatilidade histórica.2002-03-31T23:00:00Z